Ham Petrol Fiyatları ve Türkiye Bankacılık Performansı Arasındaki İlişki

Özet

Bu çalışmada banka performans göstergeleri olarak CAMEL (Sermaye yeterliliği, Varlık kalitesi, Yönetim, Kazanç ve Likidite) değişkenlerini kullanarak petrol fiyatlarının banka performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, 2008-2020 dönemi BİST Banka Endeksi'nde yer alan 12 adet bankanın yıllık verisiyle Panel Veri Analizi tahmin yöntemlerinden Tesadüfi Etkiler Modeli kullanılarak analiz yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu petrol fiyatlarının bankacılık performans göstergelerinden yönetim ve kazançlar üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortaya konmuştur. Ülke risk faktörünü de modele eklediğimizde petrol fiyatlarının varlık kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu, ülke riskinin ise bu olumlu etkiyi azalttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen diğer bulgulara göre ekonomik büyüme (GDP), sermaye yeterliliği, yönetim ve kazançlar üzerinde negatif etkilidir. Enflasyonun da sermaye yeterliliği ve kazançlar üzerindeki etkisi negatiftir. Sonuçlar makroekonomik istikrarı sağlamada, strateji oluşturmada politika yapıcılar için önemlidir. Yönetimsel bakış açısıyla, banka yöneticileri daha iyi performans göstermek için GDP ve enflasyona karşı erken uyarı ve tepki mekanizmalarını kurmalıdırlar. Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'de bankacılık sektörü için yönetim ve kazançlar yönünden pozitif bir sinyal olarak kabul edilebilir.